2022年9月26日固定收益周报

　　本周利率债先涨后跌，最终涨跌互见。前半周，由于临近跨季，央行加大了OMO投放力度，叠加股市的疲弱，国际局势变化加剧，避险情绪增加，均助力了债市交投向好。但是跨季资金仍然偏紧；周中FOMC会议如期加息75BP，美联储官员讲话的鹰派信号并未减弱；且随着美元指数的进一步走强，人民币汇率承压，兑美元汇率在突破“7”的位置后继续上行，因此后半周债市回落。

截止周五收盘，从中债估值看，各期限利率债收益率变化均较小，国债全线变动幅度在1bp以内，国开债3Y内短端下行3-4bp，其他期限也在1bp的范围内上下波动。10年国债活跃券切换到220017，收报2.6725%，上行0.15bps；10年国开活跃券切换到220215，收报2.8225%，下行0.25bps；国债期货方面，T2212收报101.275，上涨0.03%；TF2212收报101.82，上涨0.09%。